Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

Polski system finansowy jest stabilny, a natężenie zagrożeń dla jego stabilności nie zmieniło się istotnie. Pozostaje jednak ono na podwyższonym poziomie, głównie z uwagi na utrzymującą się niepewność w otoczeniu polskiej gospodarki, wynika z "Raportu o stabilności systemu finansowego. Czerwiec 2017 r." Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji zdolności absorbowania strat wskazują, że większość banków jest w stanie zaabsorbować skutki szoków związanych ze zidentyfikowanymi przyszłymi zagrożeniami w systemie finansowym i jego otoczeniu gospodarczym i nadal spełniać wymogi adekwatności kapitałowej. Spadek zyskowności banków powoduje jednak, że koszt pozyskania kapitału na rynku przewyższa rentowność aktywów, co może ograniczać możliwość wzmacniania kapitału ze źródeł zewnętrznych, w razie konieczności jego podniesienia - napisał NBP w raporcie.

Zdaniem NBP, utrzymywanie się istotnej niepewności w otoczeniu zewnętrznym Polski, zwiększającej możliwość zaistnienia negatywnych szoków, wskazuje na konieczność umacniania odporności sektora bankowego i unikania działań regulacyjnych, które mogłyby ją osłabić

Na perspektywy akcji kredytowej może mieć wpływ realizacja rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej (KSF). Podwyższenie wagi ryzyka i parametru LGD dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach mieszkaniowych dla części banków może stanowić ograniczenie dla rozwijania akcji kredytowej, o ile nie podejmą one działań w kierunku wzmocnienia swojej pozycji kapitałowej lub przyspieszenia redukcji portfela kredytów walutowych - czytamy także.

Z kolei wprowadzenie zmian w zasadach funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w szczególności podwyższenie wysokości składek wnoszonych przez bank do Funduszu, będzie generowało dla banków dodatkowe koszty i działało przez kanał kapitałowy pośrednio, również wpływając na potencjał banków do udzielania kredytów. Oczekiwana przez KSF restrukturyzacja portfeli walutowych kredytów mieszkaniowych powinna z drugiej strony skutkować stopniowym spadkiem wspomnianych obciążeń.

Obciążenia wynikające z działań dotyczących kredytów walutowych będą oddziaływać przede wszystkim na banki o znacznym portfelu tych kredytów, których udział w aktywach sektora bankowego wynosi ok. 50 proc. Można przypuszczać, że miejsce pojedynczych banków, które w największym stopniu odczują wpływ tych działań na wysokość kapitałów własnych, będą skłonne zająć inne banki, gotowe do skorzystania z możliwości zwiększenia swojego udziału w rynku. Z drugiej strony, działania skutkujące umorzeniem części kredytów walutowych będą w ujęciu statystycznym oddziaływać w kierunku spadku dynamiki kredytów mieszkaniowych - czytamy dalej.

Według NBP, jakość kredytów dla sektora niefinansowego poprawiła się, a relacja strat kredytowych do kredytów ustabilizowała się po wcześniejszym spadku. Poprawie jakości i relatywnie niskim stratom kredytowym sprzyjała dobra sytuacja w otoczeniu gospodarczym, wpływająca korzystnie na sytuację finansową podmiotów sektora realnego, w szczególności wysoka płynność i rentowność przedsiębiorstw i dobra sytuacja na rynku pracy (spadek bezrobocia i wzrost dochodów).

Jakość kredytów dla gospodarstw domowych nieznacznie się poprawiła. Dotyczyło to głównie banków komercyjnych. Mimo to jakość kredytów dla gospodarstw domowych pozostawała średnio lepsza w bankach spółdzielczych niż w bankach komercyjnych (za wyjątkiem dużych banków spółdzielczych). Jedną z przyczyn były różnice w strukturze portfela kredytowego, podano także.

Jakość kredytów dla przedsiębiorstw w całym sektorze bankowym poprawiła się, a relacja strat kredytowych do kredytów ustabilizowała się po wcześniejszym spadku – podkreślono.

Według raportu, struktura finansowania banków jest stabilna i nie zmieniła się istotnie. Dominującym źródłem finansowania banków działających w Polsce pozostawały depozyty sektora niefinansowego oraz zobowiązania wobec podmiotów zagranicznych z sektora finansowego (odpowiednio 59,8 proc. i 12,3 proc. sumy bilansowej). Rola innych źródeł, m.in. depozytów sektora budżetowego, emisji własnych i pożyczek podporządkowanych w finansowaniu działalności banków była ograniczona.

Zysk netto sektora bankowego w 2016 r. był o ponad 1 mld zł wyższy niż rok wcześniej, co jednak w istotnym stopniu było skutkiem zdarzeń jednorazowych. W 2015 r. banki poniosły koszty związane z wypłatą z FOŚG w związku z upadłością SK Banku oraz wpłatą na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, a w 2016 r. odnotowały zysk ze sprzedaży udziałów w Visa Europe. Dodatkowo w 2016 r. banki, których suma aktywów pomniejszona m.in. o wartość obligacji skarbowych i funduszy własnych przekracza 4 mld zł (w praktyce krajowe banki komercyjne), zostały obciążone podatkiem od niektórych instytucji finansowych. Po wyłączeniu wpływu czynników jednorazowych zyski netto sektora bankowego w 2016 r. byłyby niższe o podatek od niektórych instytucji finansowych (o około 19%) - czytamy również.

Według NBP, w nadchodzących kwartałach oczekiwany jest ponowny spadek zyskowności sektora bankowego mierzonej wskaźnikami ROA i RORC. Przede wszystkim będzie to wynikiem zmian regulacyjnych.

W związku z tym można oczekiwać:

- Stabilizacji marży odsetkowej netto. Zwiększanie przez banki marży na nowych kredytach lub dalsze obniżanie oprocentowania depozytów w celu zniwelowania wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na zyskowność będzie ograniczane przez presję konkurencyjną, a po stronie depozytów również przez ujemny poziom realnych stóp procentowych.

- Dalszego spadku marży nieodsetkowej. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że banki mają ograniczone możliwości poprawy wyników finansowych przez zwiększanie opłat i prowizji, m.in. na skutek presji konkurencyjnej i działań klientów w celu dostosowania się do nowych poziomów opłat i prowizji.

- Wzrostu obciążeń wyników kosztami operacyjnymi, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian zasad funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców postulowanych w rekomendacji KSF, a prowadzących do większego wykorzystania środków Funduszu.

- Wzrostu obciążeń wyników odpisami z tytułu utraty wartości kredytów. Sytuacja ekonomiczna powinna sprzyjać stabilizacji obciążenia kosztami realizacji ryzyka kredytowego. Natomiast wzrost kosztów może zostać spowodowany przyspieszeniem procesów negocjowania z klientami warunków dobrowolnej restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w odpowiedzi na rekomendację KSF.

- Zwiększenia efektywnego opodatkowania banków, jeżeli niektóre z kosztów wynikające z nowych regulacji nie zostaną uznane za koszty uzyskania przychodów - podał NBP.

Na podst. ISBnews