Miesięcznik „Bank”: KNF nie reaguje na bardzo złe wskaźniki płynnościowe banków

„Powiedzmy sobie szczerze: sytuacja polskich banków w zakresie ryzyka płynności nie jest idealna. Być może przyzwyczailiśmy się do tego, że nasz system bankowy jest kruchy jednak nie możemy przymykać oczu na to, że staje się kruchy w coraz większym stopniu” – pisze w najnowszym wydaniu miesięcznika „Bank” Błażej Kochański.

Autor zwraca uwagę, że banki przekroczyły bezpieczne wartości wskaźników płynności bieżącej. Wynika to z przewagi z rozbieżności pomiędzy zapadalnością depozytów – które są w większości krótkoterminowe a kredytów, które są z kolei długoterminowe.

„(…) porównajmy prezentacje o sytuacji banków z informacją o SKOK-ach. W prezentacjach o sytuacji kas spółdzielczych czytamy co kwartał, że „w kasach występuje podwyższone ryzyko płynności w wyniku niedopasowania terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów", ponieważ „środkami krótkoterminowymi (głównie depozytami o wymagalności do 6 miesięcy) finansowana jest działalność kredytowo-pożyczkowa (w większości z terminami zapadalności powyżej 12 miesięcy)". Podobne sformułowania można odnieść do banków, ale brak ich w odpowiednich raportach KNF o sytuacji sektora, choć przecież w bankach ryzyko jest jeszcze bardziej podwyższone. W SKOK-ach kredyty z terminem pierwotnym powyżej 10 lat nie przekraczają 5 proc. portfela, podczas gdy w bankowych portfelach kredyty powyżej 10 lat stanowią ok. 20 proc. kredytów dla przedsiębiorstw i ok. 65 proc. kredytów dla gospodarstw domowych. Można szacować, że średni rezydualny termin zapadalności aktywów bankowych zbliżył się do 7 lat. W 2009 r., kiedy ostatni raz NBP opublikował takie dane, wskaźnik ten wynosił 5,86 (3,51 w 2006 r., wcześniej zapewne jeszcze mniej). (…)”

Taka sytuacja stanowi zagrożenie nie tylko dla samych banków, ale przede wszystkim dla całej polskiej gospodarki. Polityka pieniężna w takich warunkach staje się bardzo trudna do realizacji, a brak monitoringu wskaźników płynności przez KNF i wymuszanie na bankach prowadzenia bezpiecznej polityki kredytowej, zachęca je do podejmowania bardzo ryzykownych działań w pogoni za doraźnym śrubowaniem wyników finansowych.

„(…) Podwyższone ryzyko płynności oznacza konkretne koszty dla gospodarki: jednoczesne zaburzenia płynnościowe w wielu instytucjach z pewnością przełożą się na kryzys gospodarczy i wzmogą cykle koniunkturalne, w szczególności pogłębią każdą recesję. Możliwość zaistnienia konieczności ratowania banków podwyższa ryzyko problemów finansów publicznych - kryzys bankowy może łatwo stać się kryzysem suwerena. Wzrost ryzyka płynności osłabia również mechanizmy transmisji polityki pieniężnej - silna jeszcze niedawno korelacja rynkowych stóp depozytów klientów ze stopami NBP teraz praktycznie nie istnieje. Ponadto brak kontroli rozziewu terminów powoduje zachętę do udzielania długoterminowych kredytów mieszkaniowych, a - jak zauważył prof. Kokoszczyński podczas Kongresu Ekonomistów Polskich - brak przekonujących makroekonomicznych i ekonometrycznych dowodów, że kredyt mieszkaniowy, w przeciwieństwie do kredytu dla przedsiębiorstw, służy dobrze gospodarce. (…)”

Cały artykuł o konsekwencjach bierności KNF wobec bardzo ryzykownej polityki płynnościowej banków w bieżącym wydaniu miesięcznika „Bank”.

on

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Do nabycia wSklepiku.pl!

"Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy"