Dwa nowe indeksy pochodne na warszawskiej giełdzie. Mają lepiej odzwierciedlać sytuację spółek

Od stycznia 2014 r. GPW rozpoczyna publikację nowych indeksów pochodnych wobec WIG30: WIG30short i WIG30lev.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła dziś publikację indeksów WIG30short i WIG30lev. To kolejny etap rozszerzania bazy wskaźników rynkowych, stanowiących punkt odniesienia dla instrumentów inwestycyjnych opartych o podstawowy indeks warszawskiej giełdy -€“ WIG30.

WIG30short oraz WIG30lev są indeksami pochodnymi wobec indeksu WIG30. Indeks WIG30short odzwierciedla zmiany cen spółek odwrotnie proporcjonalnie do WIG30. Oznacza to, że jego wartości kształtują się symetrycznie do indeksu WIG30 -€“ przy spadku WIG30 o 10 pkt., WIG30short rośnie o 10 pkt., tym samym indeks ten może stanowić źródło do oceny inwestycji w ramach krótkiej sprzedaży. Wartości historyczne indeksu WIG30short przeliczone zostały od 31 grudnia 2007 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 3409,54 pkt., zaś na koniec grudnia 2013 r. wartość tego indeksu wyniosła 5009,20 pkt.

Indeks WIG30lev odzwierciedla zmiany cen spółek z uwzględnieniem dźwigni finansowej. Wzrost indeksu WIG30 pociąga za sobą dwukrotnie większy wzrost indeksu WIG30lev -€“ przykładowo wzrost WIG30 o 10 pkt. powoduje wzrost WIG30lev o 20 pkt. Wartości historyczne indeksu WIG30lev zostały przeliczone za taki sam okres jak dla WIG30short. Wartość indeksu WIG30lev 31 grudnia 2007 r. wynosiła 3409,54 pkt., zaś na koniec grudnia 2013 r. 1033,61 pkt.

Opr. Jas

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Kup książkę wSklepiku.pl!

"Jak działa giełda"