NBP: zadłużenie państwa generuje nowe ryzyka dla banków

Obecnie ryzyko systemowe w krajowym systemie finansowym pozostaje ograniczone, a banki wykazują wysoką zdolność do absorpcji strat i świadczenia usług finansowych - wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Ujawniły się nowe ryzyka w zakresie kredytów

Bank centralny w grudniowym raporcie o stabilności systemu finansowego ocenił, że niepewność środowiska prawnego wciąż rzutuje na funkcjonowanie systemu bankowego. „Ma ona dwa wymiary – pierwszy dotyczy kosztów ryzyka prawnego, a drugi ograniczonej przewidywalności regulacji krajowych. Banki rozliczyły większość kosztów związanych z ryzykiem prawnym walutowych kredytów mieszkaniowych, jednak ujawniły się nowe ryzyka związane z wykładnią przepisów dotyczących ochrony konsumenta w zakresie kredytów złotowych” - podał.

Podkreślił, że odnosi się to zarówno do kredytów konsumpcyjnych z uwagi na tzw. sankcję kredytu darmowego (SKD), jak również do kredytów mieszkaniowych ze względu na próby podważania przez klientów umów z oprocentowaniem zmiennym.

„Na obecnym etapie nie ma jednak podstaw, aby twierdzić, że ewentualne koszty związane z ryzykiem prawnym zagrażają stabilności systemu finansowego. Z kolei niestabilność regulacji utrudnia budowanie długoterminowych strategii rozwoju oferty usług finansowych z powodu możliwości pojawienia się niespodziewanych kosztów. Ich źródłem mogą być nowe obciążenia podatkowe dla banków lub przepisy, które powodują dodatkową niepewność odnośnie do warunków ochrony konsumenta na rynku finansowym” - czytamy w raporcie.

Obligacje skarbowe – ryzyko w bilansach banków

NBP zwrócił uwagę, że nowego wymiaru nabiera ryzyko związane z wysokim i rosnącym udziałem obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa w bilansach banków. Zdaniem Banku, przewidywany przez Ministerstwo Finansów znaczny wzrost długu publicznego w najbliższych latach przełoży się na większe potrzeby pożyczkowe Państwa i zwiększoną podaż SPW na rynku.

„Sprawia to, że ryzyko spadku wyceny obligacji wzrasta. Czynnikiem ograniczającym wrażliwość sektora bankowego na materializację takiego ryzyka jest utrzymywanie znacznej części SPW do terminu zapadalności oraz stosunkowo krótkie duration tych obligacji. Jednocześnie portfel SPW wyceniany rynkowo jest wystarczający do pokrycia skutków materializacji ryzyka płynności w dużej skali” - dodał NBP.

Zdaniem banku centralnego, koszty ryzyka kredytowego pozostają umiarkowane i nie powinny istotnie wzrosnąć, a ryzyko płynności w krajowym sektorze bankowym pozostaje niskie.

Nieadekwatne współczynniki kapitałowe w sektorze ubezpieczeń

NBP zwrócił uwagę, że w krajowym sektorze ubezpieczeń wciąż utrzymuje się zjawisko podwójnego wykorzystania kapitału (double gearing) oraz wysoki udział oczekiwanych zysków z przyszłych składek (EPIFP) w środkach własnych. W efekcie tego współczynniki kapitałowe nieadekwatnie odzwierciedlają rzeczywistą odporność zakładów ubezpieczeń. „Ograniczenie tych praktyk spowodowałoby spadek pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności sektora, który jednak pozostawałby wciąż powyżej ustawowego minimum” - podkreślił NBP.

W związku z tym NBP rekomenduje, aby zakłady ubezpieczeń dążyły do zwiększenia wartości dla klienta w zawieranych umowach oraz uzupełniły swoją ofertę produktową o rentę dożywotnią. NBP podkreślił, że ubezpieczenia rentowe, będące standardem w innych krajach UE, umożliwiają zabezpieczenie przed ryzykiem długowieczności.

„Z kolei utrzymujące się dobre wyniki finansowe tworzą sprzyjające warunki do tego, aby towarzystwa ubezpieczeń przeznaczały na wypłatę odszkodowań i świadczeń odpowiednio wysoką część składki płaconej przez ubezpieczającego. W polskim sektorze relacja ta jest znacznie poniżej średniej europejskiej” - podano.

NBP rekomenduje też, aby w trakcie dalszych prac nad projektem nowej ustawy o kredycie konsumenckim doprowadzić do takiego uregulowania sankcji kredytu darmowego, aby miała ona charakter adekwatny i proporcjonalny do skali naruszeń. Bank zaznaczył, że nowe regulacje powinny ograniczyć możliwość nadużywania przepisów służących ochronie konsumenta.

Ponadto - zdaniem banku centralnego - wskazane jest dokonanie przeglądu Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD) celem oceny zasadności jego ostatecznego wprowadzania lub potrzeby odpowiedniej modyfikacji. „Wpisywałoby się to w obecne dążenia do uproszczenia wymogów regulacyjnych wobec sektora finansowego. Działania dostosowawcze podejmowane przez banki związane ze spełnieniem WFD mogą prowadzić do zwiększenia ekspozycji na niektóre rodzaje ryzyka, w tym ryzyko walutowe i jednocześnie podnosić koszty finansowania banków” - dodano.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Krajowy plan dla energetyki to totalny odlot

Giorgia Meloni podkłada nogę Niemcom w sprawie Mercosur

Dramatyczne dane! Listopadowy krach przemysłu

»»Bruksela opanowana przez rolników protestujących przeciw Mercosur – oglądaj reportaż w telewizji wPolsce24